Den gennemsnitlige indkomst for et almindeligt kasino er kun sammenlignelig i størrelse med rentabiliteten af transaktioner på Wall Street. Smarte mennesker har længe indset, at du ikke altid kan stole på dit held og begyndte at bruge statistiske metoder for at sikre stabiliteten af deres overskud.
Kasinoet får enorme summer, fordi "sandsynligheden" eller, med andre ord, den matematiske forventning til spillet, er på siden af spillehuset. Og uanset hvilket spil man skal deltage i, vil kasinoet før eller siden vinde. Kasinooverskuddet vokser endnu hurtigere, hvis udvalget af spil inkluderer dem, der slutter på relativt kort tid - roulette, craps eller flere kort.
Jeg tror, at enhver erhvervsdrivende skal løse tre vigtigste opgaver for at få succes med sit arbejde:
1. For at sikre, at antallet af vellykkede transaktioner overstiger de uundgåelige fejl og fejlberegninger.
2. Indstil dit handelssystem, så muligheden for at tjene penge er så ofte som muligt.
3. At opnå et stabilt positivt resultat af deres drift.
Og her er vi,For arbejdende handlende kan matematisk forventning være en god hjælp. Dette udtryk i sandsynlighedsteorien er en af nøglerne. Med den kan du give et gennemsnitligt estimat af en eller anden tilfældig værdi. Den matematiske forventning til en stokastisk variabel svarer til tyngdepunktet, hvis vi forestiller os alle mulige sandsynligheder som punkter med forskellige masser.
Med hensyn til en handelsstrategi, for at evaluere dens effektivitet, bruges den matematiske forventning om profit (eller tab) oftest. Denne parameter er defineret som summen af produkterne af givne niveauer af fortjeneste og tab og sandsynligheden for deres forekomst. For eksempel antager den udviklede handelsstrategi, at 37% af alle operationer vil give overskud, og resten - 63% - vil være urentable. Samtidig vil den gennemsnitlige indkomst fra en vellykket transaktion være $7, og det gennemsnitlige tab vil være $1,4. Lad os beregne den matematiske forventning til handel ved hjælp af følgende system:
MO=0,37 x 7 + (0,63 x (-1, 4))=2,59 - 0,882=1,708
Hvad betyder dette nummer? Den siger, at efter reglerne i dette system vil vi i gennemsnit modtage 1,708 dollars fra hver afsluttet transaktion.
Da den resulterende effektivitetsscore er større end nul, kan et sådant system bruges til rigtigt arbejde. Hvis den matematiske forventning som følge af beregningen viser sig at være negativ, indikerer dette allerede et gennemsnitligt tab, og en sådan handel vil føre til ruin.
Mængden af fortjeneste pr. handel kanogså udtrykkes som en relativ værdi i form af %. For eksempel:
- procentdel af indkomst pr. handel - 5 %;
- Procentdel af vellykkede handelsoperationer - 62 %;
- tabsprocent pr. handel - 3%;
- procentdel af mislykkede aftaler - 38 %;
I dette tilfælde vil den forventede værdi være (5 % x 62 % - 3 % x 38 %)/100=(310 % – 114 %)/100=1,96 %. Det vil sige, at den gennemsnitlige handel vil bringe 1,96%.
Det er muligt at udvikle et system, der på trods af overvægten af tabende handler vil give et positivt resultat, da dets MO>0.
Det er dog ikke nok at vente alene. Det er svært at tjene penge, hvis systemet giver meget få handelssignaler. I dette tilfælde vil dens rentabilitet være sammenlignelig med bankrenter. Lad hver operation kun indbringe 0,5 dollars i gennemsnit, men hvad nu hvis systemet antager 1000 transaktioner om året? Dette vil være et meget alvorligt beløb på relativt kort tid. Det følger logisk heraf, at endnu et kendetegn ved et godt handelssystem kan betragtes som en kort holdeperiode.
Hvis du vil dykke dybere ned i tilfældighedernes matematik, for at finde ud af, hvad den betingede matematiske forventning, konfidensintervallet og andre interessante værktøjer er, anbefaler vi, at du læser bogen "Statistics for a Trader" (af S Bulashev). Hvem ved, måske vil kaoset af valutabevægelser efter at have læst bogen synes at være den højeste form for orden…
